Недельный торговый план с 07.11. по 11.11.2016г

                                                           Анализ рынка

 

Несмотря на то, что прошедшая неделя была насыщена важными событиями фундаментального свойства в среднесроке, рынок все таки жил главным ожиданием – итогами выборов США в следующий вторник.Даже нонфармы за октябрь по большому счету не сбили рынок с этой основной колеи.Правда удалось заработать на росте фунта и фунтйены.Но здесь решение Высокого Лондонского суда помогло.Посему и на конеци торговой недели рынки приведены к уровням неопределенности.Все будет зависеть от итогов выборов: победит Клинтон – рынок устремиться в доллар, победит Трамп – рынок из доллара будет выходить… Но эта предвыборная горячка быстро схлынет(думаю за среду- четверг), а дальше рынок будет уже жить оценками шансов декабрьского повышения ставки ФРС.И до декабрьского заседания именно это будет определять и настроения и движения рынков.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 31.10. по 04.11.2016г.

                                               Анализ рынка

 

Честно говоря для меня так и осталось непонятным по какой причине и зачем евра полезла к 1.10000.Одно обьяснение для себя нахожу- чисто технический фактор, т.е. при сопротивления диапазона на 1.09495 евра отстрелила на величину ширины пробитого диапазона(черная стрелка).И в принципе учитывая что возможен дострел евры к уровню сопротивления месячного канала за октябрь т.е. к 1.10000(150) по факту восх.вымпела.

Если поднимемся на дневку евродоллара то констатируем, что в рамках созданного за октябрь месячного нисходящего канала создан широкий флетовый торговый диапазон 1.08785-1.10000.И таким образом учитывая общую неопределенность предшествующую дате выборов президента США(8 ноября) считаю, что евро будет торговаться в рамках данного диапазона.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 24.10 по 28.10.2016г

                                               Анализ рынка

 

Сначала некоторое отступление. На прошлой неделе мне пришел отчет на 4 квартал от Саксобанка.Я всегда внимательно читаю их материалы, поскольку на мой взгляд на сегодняшний день это самая глубокая разборка рынков(учитывая и еще качество специалистов Саксобанка).Но вот Стин Якобсен говорит о вполне возможном укреплении доллара в 4 квартале до паритета.Не верю.Даже чисто технические факторы не позволяют мне рассматривать пока такой вариант.Недельный график евродоллар.





Вот эта коричневая трендовая(красная стрелка) это поддержка стратегического канала построенного от закрытия 2001г(момент введения евро в нал) до закрытия 2015года.Уровень 1.07000 (область поддержки ) и есть среднесрочная цель к которой стремится доллар в предверии ноября.И думаю вся торговля ноября- декабря будет в области этого уровня.Когда- то (08году) сопротивление этого же канала остановило рост евро в области 1.60000, В 2010году поддержка этого же канала остановила рост доллара в области уровня 1.20000. Так что технический фактор стратегического канала никак нельзя сбрасывать со счетов.К тому же есть логика в том, что именно из этой области евро может начать восстанавливаться по факту поднятия ставки ФРС(как практически всегда бывало в исторической перспективе в прошлом, когда доллар после начала укрепления ставки ЦБ начинал слабеть).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 17.10 по 21.102016г

                                                           Анализ рынка

Я пока не смог найти достаточно развернутого материала, что сказала вчера Дж.Йеллен, но я вижу реакцию рынка по концу торговой недели.И это оставляет некоторые вопросы.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый рынок не вышел за рамки восходлящего торгового диапазона 18100-18435, который сформирован в раках месячного нисходящего канала(красные трендовые).И технически если состоится прорыв поддержки торгового диапазона то конечная цель снижения фондового рынка это уровень 200дн.средней на дневке на 17645 как цель перевернутого флага.





Но… если мы спустимся на ТФ Н1 вот то что обведено красным напоминает перевернутую ГиП(исключая выброс к 18235 поскольку если подняться на Н4 то увидим что это хвост, который рынок отрезал).Линия шеи на 18175 весьма возможно станет тестом и фондовый рынок снова может уйти в риски в рамках продолжения торговли в рамках восх.диапазона с целью в 18375 как цель фигуры.Так что все оставлено на конец недели в двояком состоянии.

( Читать дальше )

08октября суббота Недельный торговый план с 10.10. по 14.10.2016г. Анализ рынка Нонфармы вышли неубедительными для рыночной толпы.И дело даже не столько в самом показателе раб.мест (167тыс в принципе нормальный результат) сколько в показателе уровня безработицы.А он подскочил с 4.9% до 5.0%. Признаюсь что по результатам я сам несколько поторопился решить, что все игроки разочарованы и поставил на рост йены к 100.350(поддержка среднесрочного диапазона) на факте выхода индекса ДОУ выше 18300. Индекс ДОУ Дневка.В рамках нисх.месячного канала индекс торговался в слегка восходящем диапазоне 18000-18400.





Если спустимся на ТФ Н4 то можем констатировать, что индекс торгуется в рамках симметричного треугольника и по факту принятия решения рынком индекс выйдет за рамки треугольника.Если рынок решит, что ФРС в этом году поднимет ставку в декабре, то индекс выйдет вниз на ширину треугольника к уровню 17850.Если рынок решит, что повышения ставки в этом году не будет, то он полезет в рисковые активы в область уровня сопротивления глобального канала(коричневая трендовая) на 18615.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 03.10 по 07.10.2016г

                                               Анализ рынка

 

Ну вот и закончен 3 квартал.Не первый раз последнее время у меня складывается впечатление что рынок последнее время себя ведет часто как неуравновешенный юноша… Ну все тебе уже ясно было к среде-четвергу, уже начал рисковые позиции фиксировать к дате окончания квартала… Нет в пятницу днем вдруг что-то ударило(уж не знаю в какое место) что сообщение о том, что ДБ вместо 14 млрд.долл будет выплачивать 5.9 млрд все меняет в раскладе и понеслось за 10часов до закрытия рынков.Ну наметил себе план зафиксировать прибыль на фондовом и там закрыть квартал – так реализуй.Закроешь квартал и разбирайся – где мы оказались и на каком мы свете...

Индекс ДОУ.Н4.Рынок постепенно выходит из рамок восх.канала за 3 квартал(синие трендовые).Мы видим сформированный канал за сентябрь месяц(красные трендовые) уже явно нисходящим.Но при этом в рамках этого месячного канала фондовый рынок торгуется в широком флетовом диапазоне 18035-18365 причем к завершению квартала рынок приведен к сопротивлению диапазона на 18365 и наметил откок от уровня сопротивления вниз с явным желанием фиксировать все таки прибыль по рисковым активам с целью в уровень кластера из уровня средней месячного канала и уровня поддержки квартального канала на 18200(нижняя красная стрелка).Как говориться сняли сливки в виде сорванных стопов в последний день торговой недели, месяца и квартала, а теперь с чувством выполненного долга можно и прибыль фиксировать...

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 26.09 по30.09.2016г

                                               Анализ рынка

 

Закончилась неделя решений основных мировых ЦБ.Но в результате ясности еще меньше стало.Мы имеем еще больше неопределенности чем до решений банков.

Давайте не будем забывать что следующая неделя последняя в 3 квартале.К тому же это дата окончания финансового года в США и выход президенской компании в США на финишную прямую.

Что мы имеем? Индекс ДОУ Н4.Мы имеем четкую динамику фондового американского рынка к фиксации прибыли по рисковым активам.Индекс достигнув уровня 78% восх.коррекции на 18425 теперь уходит к уровню кластера из уровня 200дн.скользящей средней на Н4 и уровня сопротивления долгосрочного торгового диапазона на 18000.Что вполне логично, поскольку ожидания по повышению ставки ФРС сместились на декабрь.Рынку необходимо просто обдумать ситуацию и перспективы на 4 квартал.А учитывая что в конце сентября мы видели временную потерю йеной качества защитного актива рынка то констатирую, что капиталы будут уходить в доллар, золото, в меньшей доле во франк.

( Читать дальше )

Недельный торговыйплан с 19.09 по 23.09.2016г

                                               Анализ рынка

 

Гамлетовский вопрос будет стоять перед рынками на этой неделе – быть или не быть повышению ставки ФРС в среду? На мой взгляд расклад 50 на 50.ФРС вполне может повысить ставку.Условия в США вполне созрели, тем более по последним данным продолжает расти инфляция.ФРС может даже два раза в этом году поднять ставку и в сентябре и в декабре.И такой вариант не исключен.Так что осень, учитывая еще и выборы в США президента в ноябре, осень нам предстоит веселая.

Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок США вышел из текущего среднесрочного восх. диапазона и даже зи текущего месячного канала. т.е. происходит некоторая фиксация рисковых позиций на фоне повышения шансов повышения ставки ФРС в сентябре.В случае если ставка ФРС будет повышена то закрытие рисковых позиций продолжиться к уровню 61%нисх.коррекции(17700) и даже к уровню 78%(17500).В случае если ФРС не поднимет ставку на ближайшем заседании фондовый рынок ринеться в рисковые активы к уровню сопротивления среднесрочного диапазона на 18625.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 12.09 по 16.09.2016г.

                                                           Анализ рынка

 

Констатируем прежде всего выход фондового американского рынка из рисковых активов, т.е. фиксация прибыли по мере приближения даты заседаний ФРС и БЯ 21 сентября.

Индекс ДОУ Дневка.Если оценивать техническую картину то прорыв поддержки торгового диапазона на 18350 дает первую цель снижения индекса к психологическому уровню 18000 как ширины торгового диапазона.Но думаю что снижение индекса пойдет глубже поскольку состоялся прорыв поддержка месячного канала на 18245 что дает цель снижения к уровню 17890 как ширины пробитого месячного канала(он же 50% нисх.коррекции от восх.движения с начала 3 квартала).К тому же чаще всего снижение фондового рынка в таких случаях доходит до уровня 61% нисх.коррекции.И в данном случае уровень 61% нисх.коррекции самая реальная цель снижения фондового рынка т.е. в области уровня 17710.А вполне возможно и к уровню кластера из уровня средней 3 год инвестиц.канала и уровня 200дн. скользящей средней на дневке на 17500(уровень 78% нисх.коррекции).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 05.09 по 09.09 2016г

                                               Анализ рынка

 

Вот что значит рынки находятся в ненормальном скособоченном состоянии, в основном из-за разности проводимых ЦБ монетарных политик.Когда такое было уж и не помню, чтобы на падающем фондовом американском рынке йена снижалась в доллар, т.е. временно потеряла свои функции защитного актива.А всю неделю ведь падала.Рынки скупали доллар в предверии выхода нонфармов.Ну вышли нонфармы, и что теперь?.. Убедили они рынки в том что ФРС повысит ставку в этом году? По поводу декабря, как возможного срока повышения – возможно шансы рынки повысили.А вот по поводу сентябрьского заседания или следующих до декабря – вот здесь большой вопросительный знак.Но все по порядку.

 

Индекс ДОУ.Н4.Фондовый рынок американский прорвав сопротивление на 18460 краткосрочного торгового диапазона показал, что в принципе рынок не поверил в серьезность шансов повышения ставки в сентябре ФРС.Вот это реальный итог выхода нонфармов за август.Цель роста фондового рынка 18600(615).

( Читать дальше )